美東時間周四（12月15日），歐美央行先后釋放鷹派信號，美國11月零售及制造業(yè)均現(xiàn)滑坡，美國經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂再度彌漫市場，道指錄得三個月來最大單日跌幅。截至收盤，道指跌2.25%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.49%，納指收跌3.23%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度保持活躍，期權(quán)成交總量為41,122,688張，前值40,296,315，繼續(xù)高于90日平均成交量39,019,571。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，前值51%，看漲期權(quán)合約占比50%。
周四（12月15日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通訊服務(wù)板塊相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
(相關(guān)資料圖)
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP：特斯拉、阿里巴巴、福特汽車、亞馬遜、勞氏、梅西百貨、威富集團(tuán)、耐克、Shake Shack、通用汽車
重點(diǎn)動態(tài)：
阿里巴巴$BABA 盤中出現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價為90美元的看漲期權(quán)大單。據(jù)證監(jiān)會，當(dāng)?shù)貢r間12月15日上午，美國公眾公司會計(jì)監(jiān)督委員會(PCAOB)發(fā)布報(bào)告，確認(rèn)2022年度可以對中國內(nèi)地和香港會計(jì)師事務(wù)所完成檢查和調(diào)查，撤銷2021年對相關(guān)事務(wù)所作出的認(rèn)定。對此，證監(jiān)會回應(yīng)歡迎美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)基于監(jiān)管專業(yè)考慮重新作出的認(rèn)定。 亞馬遜$AMZN 現(xiàn)12月23日到期、行權(quán)價為90美元的看跌期權(quán)大單。據(jù)報(bào)道，亞馬遜重建伊利諾伊州一處倉庫的計(jì)劃遭到了三名美國議員的質(zhì)疑，認(rèn)為該公司在保護(hù)愛德華茲維爾工廠的工人方面嚴(yán)重缺乏努力。相關(guān)資訊：
在馬斯克拋售約36億美元特斯拉股票后，當(dāng)?shù)貢r間周四（12月15日），木頭姐以超過100萬美元的價格購買了特斯拉6000多股股票。而就在前一個交易日，木頭姐買入了價值超過1100萬美元的特斯拉股票。 當(dāng)?shù)貢r間周四（12月15日），福特網(wǎng)站顯示，該公司將其最便宜款的F-150 Lightning 電動皮卡的價格上調(diào)了9%，至55974美元，為其三個月內(nèi)兩次提高其電動皮卡的價格，以應(yīng)對成本上升和供應(yīng)鏈干擾給公司帶來的困難。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP：蘋果、美國超微公司、微軟、英特爾、思科、Affirm、英偉達(dá)、Block、PayPal、MONGODB
重點(diǎn)動態(tài)：
微軟連續(xù)出現(xiàn)看跌期權(quán)異動大單！隔夜盤中，該股出現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價為250美元的看跌期權(quán)大單。在前一個交易日（12月14日）微軟也出現(xiàn)了12月16日到期、行權(quán)價為260美元的看跌期權(quán)大單。相關(guān)資訊：
摩根士丹利分析師Joseph Moore在其最新報(bào)告中表示，將其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的“最佳選擇 ”從拉姆研究 $LRCX 轉(zhuǎn)向美國超微公司$AMD ，予AMD“超配”評級，目標(biāo)價77美元。 中信證券最新研究指，美國11月CPI數(shù)據(jù)出爐，伴隨通脹數(shù)據(jù)拐點(diǎn)的基本確認(rèn)，美股科技股主要矛盾正逐步從分母端估值壓制轉(zhuǎn)向分子端業(yè)績。針對半導(dǎo)體及硬件行業(yè)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為預(yù)期觸底，但底部徘徊時間可能長于2018/19年。針對科技公司，中信證券預(yù)計(jì)2022Q3~Q4將大概率是美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)績增速的低點(diǎn)，2023年之后有望逐季回暖。3.通訊服務(wù)股
當(dāng)日榜單TOP：AT&T、DISH網(wǎng)絡(luò)、谷歌A、嗶哩嗶哩、威瑞森、奈飛、迪士尼、百度、派拉蒙環(huán)球-B、Meta Platforms
重點(diǎn)動態(tài)：
谷歌$GOOGL 盤中出現(xiàn)行權(quán)價為80美元的看跌期權(quán)大單。在高通脹持續(xù)、美聯(lián)儲加息和美國經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂下，高估值的科技股年內(nèi)受到的打擊嚴(yán)重。Winslow Capital Management的首席執(zhí)行官Justin Kelly此前表示，這是過去五到十年來大型科技公司的基本面首次出現(xiàn)顯著惡化，是這些公司長期前景的一個重大變化，也是它們不再處于領(lǐng)先地位的原因。相關(guān)資訊：
奈飛$NFLX 隔夜收跌近9%，創(chuàng)四個月來最大單日跌幅。據(jù)報(bào)道，奈飛未能達(dá)到向廣告商提供的“廣告支持”收視率保證，奈飛還允許廣告商們收回尚未投放的廣告費(fèi)。 當(dāng)?shù)貢r間周四（12月15日），Meta$META 一位發(fā)言人表示，該公司已停止了在丹麥歐登塞的兩個數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，而將專注于建設(shè)針對AI的新型數(shù)據(jù)中心。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機(jī)會）
除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：
奈飛$NFLX 期權(quán)成交總量新上榜Top 10，沽購比約為1.11。如上文提及的，奈飛未能達(dá)到向廣告商提供的“廣告支持”收視率保證，此外奈飛還允許廣告商們收回尚未投放的廣告費(fèi)。彭博資訊認(rèn)為，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)陰云籠罩著廣告行業(yè)，但奈飛未能達(dá)到收視率保證的原因很可能是供應(yīng)不足，而不是需求疲軟。Needham分析師Laura Martin則提醒投資者謹(jǐn)慎對待奈飛的股票。 特斯拉$TSLA 、亞馬遜$AMZN 、蘋果 $AAPL 、英偉達(dá) $NVDA 及AMD$AMD 等科技股期權(quán)交易持續(xù)活躍，連續(xù)霸榜前十。特斯拉在連續(xù)下跌后，周四出現(xiàn)小幅反彈。據(jù)悉12月15日，特斯拉在推特上分享了新的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，特斯拉美國得克薩斯州奧斯汀新工廠的Model Y周產(chǎn)量已達(dá)到3000輛。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：
疫苗生物技術(shù)公司ICOSAVAX$ICVX 報(bào)告了積極的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，隔夜上漲超14%，相對期權(quán)成交量比達(dá)140.36，位居第二。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個股為17只，前值13，其中ViewRay等五只醫(yī)藥股看漲期權(quán)比率達(dá)到100%。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個股為7只，其中語音聊天APP雅樂科技隔夜重挫10.61%，遭期權(quán)市場看衰。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：
精密腫瘤學(xué)公司Guardant Health $GH 隱含波動率繼續(xù)位于高位，前值193.1。該股在周四盤后大跌，一度跌超逾45%，因?yàn)樵摴镜囊豁?xiàng)針對結(jié)直腸癌的最新血液檢測研究結(jié)果令投資者感到非常失望。而精密科學(xué) $EXAS 股價盤后大漲23%，因該公司生產(chǎn)的一種名為Cologuard的檢測方法可以在糞便樣本中尋找出結(jié)直腸癌的一些跡象。（注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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