美東時(shí)間周二（11月22日），美股反彈，截至收盤，道指漲1.18%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.36%，納指漲1.36%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度小幅回暖，期權(quán)成交總量為36,688,714張，前值34,737,932，低于90日平均成交量38,919,318。其中，看跌期權(quán)合約占比52%，前值43%，看漲期權(quán)合約占比48%。
【資料圖】
周二（11月22日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、游戲驛站、勞氏、拼多多、亞馬遜、極星汽車、愛彼迎、耐克、皇家加勒比郵輪、家得寶
當(dāng)日新增上榜：游戲驛站、勞氏、拼多多、極星汽車、愛彼迎、家得寶
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉$TSLA 現(xiàn)11月25日到期、行權(quán)價(jià)為170美元的看漲期權(quán)大單。周二，特斯拉反彈收漲超1%，針對“年底前或推出新的降價(jià)手段”的傳聞，特斯拉多次否認(rèn)。今日（11月23日）上午，據(jù)報(bào)道，特斯拉中國有關(guān)人士確認(rèn)，特斯拉降價(jià)促銷的說法為“不實(shí)消息”。 極星汽車$PSNY 現(xiàn)2023年1月20日到期的看跌期權(quán)異動(dòng)，總成本約3.22萬美元。該股隔夜收漲超20%，據(jù)媒體報(bào)道，該公司標(biāo)志性純電動(dòng)汽車Polestar 2的產(chǎn)量達(dá)到了10萬輛。相關(guān)資訊：
美國“黑五”即將開啟，歷史數(shù)據(jù)顯示，在2011年至2021年期間，高盛跟蹤的一籃子包括沃爾瑪 $WMT 、家得寶 $HD 和亞馬遜 $AMZN 在內(nèi)的34只大型消費(fèi)類股票在感恩節(jié)前一天和“網(wǎng)絡(luò)星期一”后一天，平均波動(dòng)幅度近3%。同時(shí)，標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY)波動(dòng)幅度約1.3%。高盛預(yù)計(jì)今年消費(fèi)股在假日前后的波動(dòng)或會(huì)高于平均水平，這反映投資者預(yù)期的巨大變化。 Truist Securities：維持皇家加勒比郵輪 $RCL “持有”評級, 目標(biāo)價(jià)由58美元調(diào)整至62美元。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：美國超微公司、IBM、甲骨文、DocuSign、第一太陽能、Enphase能源、微軟、英特爾、Block、蘋果
當(dāng)日新增上榜：甲骨文、DocuSign、第一太陽能、Enphase能源、微軟、Block
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
美國超微公司$AMD 出現(xiàn)11月25日到期、行權(quán)價(jià)為75美元的看漲期權(quán)大單。AMD近日發(fā)漲價(jià)函稱，從2023年1月9日開始大部分Xilinx產(chǎn)品將提價(jià)8%，Spartan-6產(chǎn)品將提價(jià)25%。新價(jià)格將適用于當(dāng)前積壓的訂單、未來訂單、報(bào)價(jià)、發(fā)貨和分銷層面。 IBM$IBM 現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)為145美元的看跌期權(quán)異動(dòng)。據(jù)SEC文件顯示，11月22日IBM $IBM VP Controller Del Bene Robert F以每股平均價(jià)148.36美元售出3000股股份，價(jià)值約44.51萬美元。相關(guān)資訊：
高盛表示，微軟已取代亞馬遜成為最受歡迎的對沖基金多頭頭寸，而Meta自2014年以來首次跌出前五名。包括Ben Snider在內(nèi)的策略師表示，目前凈多頭頭寸前五名是微軟、亞馬遜、Alphabet、Uber和Netflix，后兩家公司剛剛進(jìn)入前五。 供應(yīng)鏈傳出蘋果下一代iPhone 15最新規(guī)格消息。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，升級焦點(diǎn)將集中在Pro上，包括3nm AP、8GB LPDDR5 DRAM和虛擬側(cè)鍵等?；拘吞柕呐鋫湟?guī)格則預(yù)計(jì)包括4nm AP、開孔設(shè)計(jì)和48MPx主鏡頭。此外，iPhone 15系列所有機(jī)型都將采用USB Type—C接口。3.醫(yī)療健康股
當(dāng)日榜單TOP：輝瑞、Moderna、諾華制藥、直覺外科公司、艾伯維公司、TG Therapeutics、Kura腫瘤學(xué)、ADAPTHEALTH、安進(jìn)、Prothena公共
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
輝瑞 $PFE 出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)為52.5美元的看漲期權(quán)大單。Moderna $MRNA 則出現(xiàn)看跌期權(quán)大單，該期權(quán)交易到期日為11月25日，行權(quán)價(jià)格為172.5美元。相關(guān)資訊：
據(jù)美國疾病控制和預(yù)防中心(CDC)的一項(xiàng)研究，更新后的新冠疫苗加強(qiáng)針為以前接種過最多四劑原版疫苗的人提供了針對新冠病毒亞變體的更強(qiáng)保護(hù)。這些發(fā)現(xiàn)支持了Moderna $MRNA 、輝瑞 $PFE /BioNTech $BNTX 的研究結(jié)果，即他們的新版疫苗加強(qiáng)針產(chǎn)生了比原版疫苗更強(qiáng)的針對BA.4/BA.5亞變體的抗體反應(yīng)。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
科技股期權(quán)交投活躍度升溫，特斯拉 $TSLA 期權(quán)成交總量維持在200萬張上方，亞馬遜$AMZN 期權(quán)成交活躍度攀升至159萬張，前值972122。Meta$META 期權(quán)成交總量翻倍至685731張，前值343783。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，外媒曝扎克伯格將于明年辭職，不過Meta發(fā)言人Andy Stone隨后否認(rèn)了有關(guān)扎克伯格決定將于明年辭職的報(bào)道。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司Arvinas $ARVN 期權(quán)相對成交量比居高位，該股隔夜收跌超5%。據(jù)Thefly報(bào)道，Piper Sandler分析師Edward Tenthoff將Arvinas的目標(biāo)價(jià)從76美元上調(diào)至81美元，并維持對該股的“高于平均”評級。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF達(dá)到18只，臨床前階段阿爾茨海默氏癥生物技術(shù)公司Alzamend Neuro $ALZN 看漲期權(quán)比率達(dá)100%，該股隔夜收漲近11%。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有3只，均為工業(yè)板塊個(gè)股。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
視頻零售龍頭Qurate $QRTEA 隱含波動(dòng)率仍然位居高位，達(dá)345.6，前值374.4。該股在獲“大空頭”原型Micheal Burry建倉后急漲，連續(xù)四日回調(diào)后再反彈，隔夜大幅收漲超13%。 2倍做多天然氣ETF $BOIL 隱波率居高位，前值220.0，隔夜收漲近10%，本月以來累計(jì)漲幅達(dá)24%。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢。）
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